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만약 내일,

우리는 준비되어 있을까요? 아니면 엉뚱한 미래에 대비해 왔다는 걸 너무 늦게 깨닫게 될까요?

문제를 보내 주세요
01

보험. 은행. 에너지.

전혀 다른 세 산업이지만, 모두 같은 질문 위에 서 있습니다. 다음엔 무슨 일이 벌어질까?

보험

보험사는 인플레이션이 치솟을 때 보험금 지급이 어떻게 달라지는지 따져 봅니다.

보험 자세히 보기 →

에너지

에너지 트레이더는 가격이 예상 밖으로 출렁일 때 포트폴리오가 어떻게 버티는지 시험합니다.

에너지 자세히 보기 →
02

그 답을 찾는 방법이 몬테카를로 시뮬레이션입니다.

주사위를 굴리고 또 굴리며 일어날 수 있는 미래를 하나씩 짚어 본다고 생각해 보세요. 미래 하나하나가 앞에 놓인 위험을 조금씩 드러냅니다.

그림 2 주사위 하나가 미래 하나. 가리키면 근처 주사위가 굴러갑니다.
그림 3 실제 비율 그대로. 십억은 백만 단위로 나뉘고, 천은 점 하나입니다.
천 번.1초에 하나씩 세면 17분이 걸립니다.
백만 번.1초에 하나씩 세면 12일이 걸립니다.
십억 번.1초에 하나씩 세면 32년이 걸립니다.

하지만 그 미래들을 짚어 보는 데는 비용이 많이 듭니다. 질문 하나 더 던지는 게 부담이 되는 순간, 사람들은 묻기를 멈춥니다.

03

그래서 헨셀리안을 만들었습니다

수조 개의 시뮬레이션 경로를, 단 몇 초 만에.

몇 시간이 아니라며칠이 아니라몇 초.

그림 4 현재에서 지평선까지 이어진 미래들. 게이트를 밀어 계산해 보세요.
41초

1.5조 개의 가입자 경로. 가입자 250만 명 규모의 영국 연금 바이인을 60만 개 경로로, 처음부터 끝까지 가격 산정

137×

같은 머신의 CPU 스레드 32개를 모두 쓴, 손으로 최적화한 C 코드보다 빠릅니다

28,000×*

SOA가 공개한 중첩 변액연금 벤치마크의 CPU 기준 구현보다 빠릅니다

04

벤치마크 · 영국 연금 바이인

가입자 경로 1.5조 개. 모든 가입자, 모든 미래. 41초.

연금제도가 가입자 250만 명을 보험사에 넘깁니다.

점 하나가 가입자 한 명입니다.0 / 2,500,000명
연금 수급자 1,600,000명이연 가입자 900,000명

가입자 한 사람 한 사람을 장수, 영국 국채(길트), 인플레이션이 얽힌 60만 개의 미래 위에서 1년 단위로 평가합니다. 가입자-연도로는 100조에 이릅니다. 1초에 하나씩 센다면 가입자 경로만 세는 데도 47,500년이 걸립니다.

보험사가 값을 매깁니다.

3,341억 파운드1인당 약 134,000파운드

최선추정부채
3,213억 파운드
보험료
3,341억 파운드
200년 빈도
3,747억 파운드

빗금 친 구간이 자본, 534억 파운드입니다. 장수, 국채, 인플레이션이 한꺼번에 불리하게 돌아서도 버티는 데 필요한 몫으로, 60만 개 미래 가운데 200년에 한 번 꼴인 경우를 기준으로 잡았습니다.

같은 거래, 같은 알고리즘, 같은 머신.

Hensel, RTX 4090 한 장0:00 / 41초
손으로 최적화한 C, CPU 32스레드 전부0:00 / 93분

두 시계를 똑같이 164배 빠르게 돌렸습니다. GPU 막대는 눈 깜짝할 새 차오르고, CPU 막대는 34초를 기다려야 합니다.

처음부터 끝까지 측정했고, 세 차례 실행 가운데 가장 느린 기록은 44.4초입니다. CPU 시간은 전체 가입자를 640개 경로로 돌린 결과에서 환산했습니다. 가상의 연금제도와 예시용 사망률 가정을 썼으며, 실제 어느 제도의 수치도 아닙니다. 200년 빈도 값은 60만 개 경로 가치의 99.5 백분위수이고, 자본은 그 차이입니다. 보험료는 최선추정부채(BEL)에 4% 가격 마진을 더한 값입니다.

05

‘만약’을 묻는 것만으로는 부족합니다. ‘그다음’에 답할 수 있어야 합니다.

그림 5 해수면 위로 드러난 방파제가 잉여입니다. 점선은 조기경보 수준입니다.

지급여력비율

196%

현재 지급여력비율 196%. 방파제가 감독 기준보다 96%p 높이 서 있습니다.

만약에?

금리 −1%p스프레드 +1%p인플레이션 +1%p

그렇다면?

그렇다면,

01

그렇다면, 무엇을 지킬까?

조기경보 수준 위에 아직 남아 있는 7%p의 여력.

167% 대 160%

02

그렇다면, 무엇을 바꿀까?

인플레이션 익스포저. 헤지하면 비율이 다시 180% 위로 올라섭니다.

체결 전에 미리 돌려 본 헤지

03

그렇다면, 오늘 무엇을 할까?

비용을 눈앞에 두고 결정하고, 그 결정을 기록으로 남깁니다.

견적이 먼저, 기록은 그다음

예측이 아니라 예시입니다.

06

내 데스크톱에서. 우리 서버에서.

헨셀리안은 엔진과 연결된 데스크톱 앱입니다. 데이터를 어떻게 다루는지 하나씩 보여 드립니다.

  1. 01

    macOS, Windows, Linux 어디서나.

    팀이 쓰는 모든 데스크톱에서 같은 앱 하나. 화면도, 결정도, 기록도 내 컴퓨터에 남습니다.

  2. 02

    엔진은 사내 서버에서, SSH로.

    평소 ssh로 접속하던 서버를 저장해 두고 연결하면 끝입니다. 이미 가진 접근 권한 밖으로는 아무것도 열리지 않고, 처음 보는 서버는 호스트 키부터 보여 줍니다.

  3. 03

    결정은 확인을 거쳐야 기록됩니다.

    승인한 결정은 그 컴퓨터 앞에 앉은 사람이 Touch ID나 Mac 암호로 확인해야 비로소 기록됩니다. 취소하면 아무것도 남지 않습니다.

    현재는 macOS에서만 지원합니다.

  4. 04

    키는 시스템 보안 저장소에.

    엔진과 거래소에 접속하는 키는 설정 파일이 아니라 키체인에 보관됩니다.

    현재는 macOS에서만 지원합니다.

  5. 05

    파일은 눈에 보이는 두 폴더 안에만.

    하나는 내 컴퓨터에, 하나는 서버에. 둘 사이로 끌어다 옮기거나 파일을 놓기만 하면 됩니다. 두 폴더 밖은 손댈 수 없습니다.

그림 6 헨셀리안 앱, 실제 화면을 바탕으로 그렸습니다. 지금은 macOS 화면.

07

어제 무슨 일이 있었는지 보여 주는 대시보드를 하나 더 만들려는 게 아닙니다. 내일의 결정을 떠받칠 시뮬레이션 기반을 만듭니다.

은행은 이미 리스크 계산에 투자하고, 보험사는 그 계산에 기대며, 에너지 트레이더는 그것으로 불확실성을 관리합니다. 저희가 지향하는 것은 엔터프라이즈 시뮬레이션 소프트웨어, 곧 고성능 시나리오 모델링을 지금 쓰고 계신 의사결정 과정 안으로 들여오는 일입니다. 계산이 더 이상 걸림돌이 아니게 되면, 기회는 같은 일을 더 빨리 하는 데 있지 않습니다. 너무 비싸서 미뤄 두었던 질문을 던지는 데 있습니다.

08

한 가지 제안

어려운 문제로 저희를 시험해 보세요.

보험, 은행, 에너지, 그 밖에 불확실성이 중요한 결정을 좌우하는 곳이라면 어디든 좋습니다. 조직에서 더 빨리 풀고 싶었던 시뮬레이션 문제를 가져와 주세요. 어디까지 가능한지 함께 확인해 보겠습니다.

문제를 보내 주세요

가장 큰 위험은 결과를 계산하고도 빗나간 시나리오가 아닐지도 모릅니다.

미처 계산할 겨를조차 없었던 시나리오일지도 모릅니다.

그림 7 폭풍 전의 불빛. 가리키면 빛줄기가 돌아갑니다.

모든 폭풍을 막을 수는 없습니다. 하지만 닥치기 전에 대비할 수는 있습니다.

Henselian. Before the storm.