질문 하나, 처음부터 끝까지.
‘만약’을 물으면, 헨셀리안이 모든 레코드와 모든 경로에서 모델을 돌리고, 여러분은 ‘그다음’을 읽습니다.
- 만약
바람이 일주일 동안 잦아든다면?
- 실행
전력 포트폴리오와 헤지: 1년을 하루씩
풍력 PPA, 고정가 공급 계약, 연간(Cal) 선도 계약. 인도일마다 오래 이어지는 바람과 그 바람이 가격에 미치는 영향을 함께 시뮬레이션합니다.
- 그다음
Cal 기저부하 헤지가 있을 때와 없을 때의 기대손실(ES). 헤지가 제 비용만큼 값을 하는지.
이미 질문을 던지는 모델에서 시작하세요.
모두 앱의 모델 빌더에 들어 있는 작동하는 모델로, Hensel로 쓰여 GPU에서 돌아갑니다. 가상 장부로 시작하고, 귀사 데이터가 레코드 하나씩 그 자리를 채웁니다.
모델 빌더의 모델 2개
트레이딩·오리지네이션1
전력 포트폴리오와 헤지: 1년을 하루씩
풍력 PPA, 고정가 공급, Cal 선도. 인도일마다 오래 이어지는 바람과 그 가격 효과를 시뮬레이션해, Cal 기저부하 헤지가 있을 때와 없을 때의 기대손실(ES)을 구합니다.
리스크1
한 달 동안의 옵션 리스크: 전체 재평가
캡, 매도한 PPA 플로어, Cal 선도를 한 달 뒤 모든 경로에서, 각자 시뮬레이션한 인도 연도로 다시 평가합니다. 델타 근사와 맞댄 100년 빈도 손실.
다시 물어볼 수 있을 만큼 빠르게.
가입자 경로 1.5조 개. 가입자 250만 명 규모의 영국 연금 바이인을 그래픽카드 한 장으로 처음부터 끝까지
같은 머신의 32개 스레드를 모두 쓴, 손으로 최적화한 C 코드보다 빠릅니다
보험, 은행, 에너지 모두를 위한 하나의 엔진, 하나의 언어, 하나의 앱
이 수치는 보험, 그중 영국 연금 바이인을 돌려 측정했습니다. 위의 에너지 모델도 같은 엔진과 언어로 돌아가며, 자체 벤치마크는 다음 차례입니다.
한 가지 제안
어려운 문제로 저희를 시험해 보세요.
보험, 은행, 에너지, 그 밖에 불확실성이 중요한 결정을 좌우하는 곳이라면 어디든 좋습니다. 조직에서 더 빨리 풀고 싶었던 시뮬레이션 문제를 가져와 주세요. 어디까지 가능한지 함께 확인해 보겠습니다.